Das Sharpe-Maß bewertet die Rendite eines Investments im Verhältnis zu seinem Risiko. Es misst die Überrendite, also die Rendite über dem risikofreien Zinssatz, pro Einheit Risiko. Ein höheres Sharpe-Maß zeigt ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis an und hilft Anlegern, die Effizienz von Investments zu vergleichen. Die Formel lautet: Sharpe-Maß = (Portfoliorendite - risikofreier Zinssatz) / Standardabweichung der Renditen.
